Konseptet med Brownske bevegelser dateres tilbake til Robert Brown , en skotsk botaniker . På begynnelsen av 1800-tallet , oppdaget han at korn av pollen vibrere tilfeldig når suspendert i vann . På begynnelsen av 1900-tallet , Albert Einstein tok denne ideen videre ved å forklare at den tilfeldige bevegelse skyldtes en kollisjon mellom molekyler . Disse kollisjoner finner sted med en hvilken som helst substans i en væske ; molekyler av substansen og væsken treffer hverandre. Einstein oppdaget også hvordan Brownske bevegelser fungerte over tid : det økt med kvadratroten av tiden . Einsteins arbeid involvert beregning at rotmiddelkvadrat forskyvning for en suspendert partikkel økt med kvadratroten av tiden . Fortrengning refererer til avstanden partikler beveger seg over tid . At forskyvningen blir kvadrert og deretter middelverdien for alle de ford partiklene beregnes. Du kan deretter ta kvadratroten av gjennomsnittet , og du har root mean square fortrengning , som viser seg å være kvadratroten av tiden .
Random Walk Theory
kvadratroten av tiden er en del av random walk teorien brukt i finans , spesielt , for å spore bevegelser av aksjekurser . Aksjer har et standardavvik som kan bestemmes over tid . Et eksempel er den ti år bevegelse av aksjer på daglig basis i S & P 500 . Standardavviket for en dag , enten opp eller ned , er 1,1 prosent . At avviket øker ikke i en kumulativ måte ; snarere er avviket i fem dager ikke 5,5 prosent , 2,4 prosent , men . Den random walk teorien viser at avviket i fem dager er 1,1 ganger kvadratroten av tiden , eller fem , noe som tilsvarer 2,4 .
Value at Risk
Value at risiko er et annet begrep som brukes i arbeidet med aksjer som sysselsetter teorien om kvadratroten av tiden . Den beregner med noen rimelig sikkerhet worst case scenario for tap fra et lager over en forhåndsbestemt periode. Beregningen fungerer ved å ta mengden av lager med rimelighet kunne gå ned i en dag, for eksempel tre prosent. Hvis du vil kjøre dette beløpet ut over en måned , multiplisere tre ganger kvadratroten av tiden , noe som er 20 børsdager . Den totale er din verste fall eller mengden av verdien du plasserer i fare .
Static Filtration Theory
Statisk filtrering teori refererer til innsamling av filtratet fra en aktivitet slik som å bore i et oljefelt . Teorien sier at mengden av filtrat som er oppsamlet øker med kvadratroten av tiden. For å doble beløpet som samles inn , må du øke tiden fire fold .